Греки опционов измеряют различные риски, связанные с торговлей опционами. Они названы в честь греческих букв и призваны помочь трейдерам рассчитать риск, связанный с их сделками.

• Дельта (Delta) – измеряет чувствительность цены опциона к базовому рынку. Трейдеры могут использовать это для расчета влияния движения рынка на стоимость ваших опционов.
• Гамма (Gamma) – полученный из Дельты, этот показатель изучает, насколько изменяется Дельта опциона для каждой точки базового рынка.
• Тета (Theta) – связанный со временем, этот показатель указывает на снижение цены опциона с течением времени. Если срок действия опциона близок к дате истечения срока, его Тета будет выше, чем если бы срок действия был более далеким.
• Вега (Vega) – указывая на чувствительность опциона к волатильности базового рынка, этот показатель показывает, насколько изменится стоимость опциона на каждые 1% изменения волатильности.
• Ро (Rho) – Последний показатель показывает, насколько цена опциона изменится в зависимости от изменения процентной ставки. Если изменение процентной ставки приведет к увеличению цены опциона, то значение Ро будет положительным. Если изменение процентной ставки вызывает снижение цены опциона, значение Ро будет отрицательным.

«Внутренняя стоимость» - это сумма, на которую цена исполнения опциона является прибыльной по сравнению с ценой базового актива. Считается, что опцион имеет «внутреннюю стоимость», если его немедленное исполнение приведет к финансовой выгоде для покупателя. Опционы, соответствующие этому определению, называются «в деньгах». Если опцион не принесет покупателю финансовой выгоды при немедленном исполнении, он называется «вне денег».

В зависимости от индивидуальной спецификации опциона (как это определено биржей), большинство опционных контрактов, которые считаются «в деньгах» по истечении срока, будут автоматически исполнены, что приведет к открытию позиции по базовому инструменту.

Исполнение опциона приведет к открытию позиции по базовому фьючерсному контракту, для чего потребуется полная начальная маржа, относящаяся к новой позиции. Перед выполнением вы должны убедиться, что на вашем счете достаточно средств для покрытия таких маржинальных требований. Невыполнение этого требования может привести к ликвидации портфеля, как указано в Условиях ведения бизнеса.

Следует тщательно обдумать ваше решение до подачи запроса на раннее исполнение. Однако, если вы хотите досрочно исполнить свои опционы (в зависимости от типа опциона, как описано выше), обратитесь в службу поддержки клиентов по адресу [email protected], чтобы инициировать ваш запрос. Инструкции по исполнению должны быть получены до полудня (12 часов дня) по британскому времени для обработки в тот же день. Инструкции подлежат обмену и будут считаться принятыми только после того, как Tickmill получит подтверждение того, что раннее исполнение было принято/выполнено. После того, как Tickmill получил запрос на досрочное исполнение опциона, опцион больше не может быть закрыт (с помощью стандартных операций торговли/исполнения).

Обратите внимание, что досрочное исполнение опционного контракта находится на усмотрении Tickmill и может зависеть от наличия на счете достаточных средств для удовлетворения требований начальной маржи новой базовой позиции.

Противоположные инструкции позволяют вам запросить отказ от опциона «в деньгах» (который обычно исполняется автоматически) (т.е. его неисполнение); или вместо этого будет исполнен опцион «не в деньгах» (от которого обычно отказываются). Противоположные инструкции не допускаются для некоторых опционных контрактов, и клиенты должны проверить индивидуальные биржевые спецификации для получения дополнительной информации.